Aufbau und Analyse von Aktienportfolios mit der GeWorko-Methode

geworko methode ermöglicht es ihnen, eine kombination von vermögenswerten zu konstruieren, die aus einer reihe von instrumenten.in diesem artikel wollen wir die aufmerksamkeit auf die us - börse, wählen sie ein paar wertpapiere, bauen ein diagramm der resultierenden portfolio analysieren und ihr verhalten über mehrere der letzten jahre. wie bekannt, die finanzkrise im jahr 2008 ausgebrochen ist, hat schwerwiegende folgen für die globale finanziellel system und beträchtlichen verlusten für den anleger.seit viereinhalb jahren die welt versucht hat, sich zu erholen, und erst seit kurzem anzeichen einer wirtschaftlichen erholung in der größten volkswirtschaft der welt - die vereinigten staaten haben begonnen, als einer der ältesten und bekanntesten aktienindizes - dow jones industrial average - erst im märz 2013 able vollständig erholen und erreichen den spitzenwert vor der krise im herbst 2007 über dem niveau von 14.000 punkten.also, für ein jahr und eine hälfte (fall 2007 - 2008), der index verlor die hälfte seines wertes, und es dauerte vier jahre, bis wieder positionen verloren. mit hilfe von geworko methode werden wir versuchen herauszufinden, ob es ein solches portfolio von aktien schützen würde unsere mögliche investitionen in us - st.ocks von beeinträchtigungen während der krise und zur bewertung der rentabilität. wie bekannt, während der finanzkrise, die unternehmen am meisten gelitten.in diesem zusammenhang zwischen allen sind bestände in den index dow jones industrial average wir ausgewählte aktien von unternehmen aus anderen sektoren der wirtschaft, insbesondere - unternehmen in der produktion von konsumgütern, bei der entwicklung und produktion von hightech - gütern, essen production sowie medien - unternehmen.die folgenden wurden in unserer stichprobe (mit geeigneten zufällige gewichte): 1.walt disney company (dis - 20%) 2.home depot inc. (hd - 20%) 3.honeywell international inc. (hon - 15%) 4.international business machines corporation (ibm - 15%) 6.mcdonald 's corporation (mcd - 20%) mit hilfe von geworko methode ein portfolio erstellt wird, bestehend aus den sechs oben genannten wertpapiere mit festgelegten gewichten.davon aus, dass der aktuelle wert des portfolios 10.000 dollar, dann $2000 investiert wird in walt disney company, home depot und mcdonald 's corporation (investitionen von insgesamt 6.000 dollar); 1500 dollar - honeywell international und international business machines corporation. die abbildung des portfolios.ws nachträglich bewertung ihrer leistungsfähigkeit und rentabilität in den letzten jahren.in einer krise der jahre 2007 und 2008 den wert unseres portfolios unterhalb der ebene von us $6200, und während der krise waren es. 3673 dollar.wir können bereits erste schlußfolgerungen zu ziehen.erstens, der wert des portfolios während der krise sank um etwa 40%, was einem leicht besseres ergebnis als der index dow jones industrial average.zweitens, eine vollständige erholung der portfolio - wert nicht in vier jahren, aber nur ein jahr.in der zeit nach der krise das portfolio gewann mehr als 170% (abbildung errechnet sich auf basis der aktuellen wert im vergleich zu den niedrigsten wert im märz 2009) natürlich der wert des portfolios geschaffen wurde ernsthaft von der finanzkrise betroffen sind, aber die schnelle erholung wirklichbeeindruckend und gibt uns hoffnung auf gute ergebnisse in der zukunft. der nächste schritt in unsere analyse konzentriert sich auf vergleich der portfolio - dynamik in den markt.in unserem fall, der markt wird vertreten durch den index dow jones industrial average.wir haben festgestellt, dass das portfolio zeigte weniger negative ergebnisse während der krise und eine raschere erholung.berechnen wir eine abbildung des portfolios gegenüber dem index, um zu bestätigen, die annahme einer höheren erträge aus investitionen in das portfolio als in der index - und sehen, wie viel das portfolio ist besser als der markt. um dies zu tun, pci verwendet wird: die gleiche portfolio von aktien mit der gleichen hinternet gewichte und aktuellen investitionen wert us $10.000 aufgebaut ist.im angebot, ein portfolio von 10.000 dollar investiert der index dow jones industrial average. nach der genannten akte, das portfolio wurde systematisch den markt zu schlagen.seit 2006 können wir beobachten ständig wachsenden struktur.also, vor und während der krise, und auch während der zeit der erholung in unserem portfolio entwederweniger index oder wuchs stärker als der index.wenn versucht zu bewerten, das verhalten des portfolios gegenüber dem index in qualitativer art, das portfolio wurde – der index um rund 10% pro jahr während der letzten 5 jahre. - portfolio konstruktion, wie bekannt, bietet einen großen vorteil - die diversifizierung der risiken.in quantitativer hinsicht bedeutet dies, eine balance zu finden zwischen rendite und volatilität.streudiagramm klar zurück und standardabweichungen helfen wird, die vorteile der diversifizierung zu visualisieren.in den vergangenen fünf jahren hat der index dow jones industrial average ergab eine durchschnittliche rendite von 4% mit einer standardabweichung von etwa 20% zurück.wir bauten eine portfolio - gekennzeichnet durch das gleiche risiko (ebenfalls 20% für die standardabweichung), aber viel höhere rendite - durchschnittlich 13% pro jahr, während gleichzeitig die bestände der ausgewählten unternehmen zeigte höher gegenüber dem index, rentabilität, aber die maßnahmedas risiko in bezug auf die standardabweichung anders aus in bezug auf den index.zum beispiel die standardabweichung der meldungen von home depot aktien war die höchste (32%), mcdonald 's - aktien - die niedrigste (18%).die frage, ein gleichgewicht zu finden zwischen rendite und risiko sind weitgehend abhängig von einzelnen anlegers merkmale und seine anforderungen portfolio zurück und seine fähigkeit, risiken zu tragen.im allgemeinen sind diese zwei konzepte für einen direkten zusammenhang: je höher die geforderte rendite, desto höher ist das risiko.zu diesem zeitpunkt haben wir nicht die aufgabe zu, das optimale portfolio, aber die erstellung eines portfolios, die systematisch den markt schlagen, zumindest in den letzten jahren gelöst ist. mit hilfe von geworko methode können wir bauen auch eine relative dynamik der wert jedes der betrachteten bestände in bezug auf den index dow jones industrial average.aber keiner der charts gab als "glatte" steigende kurve, wie unser portfolio.außerdem "etappen bereitgestellt" oder längere zeiten der seite bewegung kann beobachtet werden, in diesen charts. zu beginn der studie, die wir versucht haben, wählen sie die bestände von der zusammensetzung des index dow jones industrial average wert relativ schnell erholt hat, die nach der finanzkrise von 2008 oderdie wurden weniger von der finanzkrise betroffen.mit geworko methode, die wir erhalten haben, ein portfolio, die struktur kann sicher optimiert, zeigt eine deutliche steigerung in der zeit nach der krise, doch nach einem vergleich der dynamik des portfolios mit der dynamik der index noch interessanter befund festgestellt wurde.mit dem pci - wir haben ein ziemlich glatt wachsende struktur, so dass das portfolio hat nicht nur eine deutliche steigerung nach der krise, aber auch systematisch gegen den index vor und während der krise und während der zeit der erholung und analyse liefert und standa.rd abweichungen aller instrumente bestätigen unsere ergebnisse quantitativ analysiert.mit dem gleichen risiko mit dem index, klar zurück zu unserem portfolio deutlich über die rückkehr des index.es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß zu diesem zeitpunkt können wir nicht behaupten, dass auch mit der aktuellen auswahl von vermögenswerten, die struktur des portfolios nicht optimal ist.es ist möglich, dass die beibehaltung der derzeitigen risiko der portfolio - ein portfolio mit einer höheren rendite gefunden werden können.(visum Kanada) die weitere analyse des portfolios und sein verhalten gegenüber dem index dow jones industrial average kann helfen, ihre künftige entwicklung vorherzusagen.mit hilfe der pci kann man eine vielzahl von verschiedenen ressorts und analysieren sie in beziehung zueinander.in kombination mit der analyse der makroökonomischen faktoren, die analyse von emittenten, technischen ansatz, pci eröffnet völlig neue perspektiven.